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周报

股指衍生品周刊20200904

发布人:   发布日期:2020-09-04 15:46:46   查看次数:148 次

股指衍生品周刊20200904

Ø 股指期货:关注底部支撑,等待方向选择

• 本周前四个交易日A股窄幅震荡,周五受美股暴跌影响跳空低开,市场交投清淡,北向资金连续净流出。

• 股市基本面环境保持稳定,外部扰动因素也不足以主导市场走向;但是当前市场缺乏明显主线带动,沪指已连续一个月在3330-3460点的区间内窄幅震荡,量能也明显不足;今日跳空低开跌破上升趋势线,表现较为弱势,向下需要关注3330点附近的支撑力度,若破位回调,下一个支撑位在3200点附近,指数当前仍需等待方向选择,建议投资者保持谨慎、观望为宜。

 

Ø 股指期权:卖出宽跨收取时间价值

• 期权隐波相对近期实际波动高达近10个百分点的溢价,估值较高,剩余时间少,时间价值衰减加快,建议同时卖出IO2009-C-4900和IO2009-P-4600,构建卖出宽跨式收取时间价值,盈亏平衡点在4510和4990点附近。

 风险提示:双卖策略注意反向风险防控,建议及时止盈止损。

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